某投资者在4月份以4.97港元／股的权利金买进1手执行价格为80.00港元／股的6月某股票看涨期权，又以1.73港元／股的权利金卖出1手执行价格为87.5港元／股的6月该股票看涨期权。（不计手续费，1手=1000股）

关于该套利交易的说法，正确的是( )。

A:当投资者预测价格将上涨到一定水平时，一般采用此种策略 B:卖出看涨期权是为了在标的物价格下跌时限制收益 C:卖出看涨期权是为了在标的物价格上涨时限制损失 D:该套利交易的利润有限，风险无限

2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为940美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳。回答下列问题。

该套利为( )。

A:牛市看涨期权垂直套利 B:买入跨式套利 C:熊市看涨期权垂直套利 D:买入宽跨式套利

2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为940美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳。回答下列问题。

［多选]关于此题中的套利类型，下列说法正确的是( )。

A:投资者看好后市，认为后市必快速上升 B:时间消耗对单独买入看涨期权有利 C:投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会 D:投资者所要的是风险有限,回报有限的稳妥的投资策略

某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。

该策略属于( )策略。

A:转换套利 B:反向转换套利 C:牛市看跌期权垂直套利 D:熊市看涨期权垂直套利

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。

该套利策略为( )。

A:牛市看跌期权垂直套利 B:熊市看跌期权垂直套利 C:转换套利 D:反向转换套利

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。

如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为( )美分／蒲式耳。

A:5.7 B:6 C:20 D:26

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。

若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为( )美分／蒲式耳。

A:10 B:14.3 C:20 D:30

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。

当标的物的市场价格为( )美分／蒲式耳时，该套利达到损益平衡。

A:945.7 B:965.7 C:974.3 D:985.7

按照期权买方未来是具有买入标的物的权利还是卖出标的物的权利，期权分为（）。

A:看跌期权 B:看涨期权 C:美式期权 D:欧式期权

期权（Option），也称选择权，是指某一标的物的买权或者卖权，具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利。根据买方的权利性质，期权可分为（）。

A:看涨期权（Call） B:看跌期权（Put） C:欧式期权 D:美式期权 E:平价期权