在期权未到期前，实值期权,平值期权,虚值期权的Delta指标之间的关系是( )。

A:实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B:实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta C:实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta D:实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta

假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。

下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是( )。

A:Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 B:Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 C:只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险 D:数学上，Gamma是Delta变化的频率

假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。

当股票价格从10元变化到11元，Delta变为( )。

A:0.058 B:0.6 C:0.61 D:0.62

假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。

关于Delta值，下列说法不正确的是( )。

A:期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B:期权距到期日的时间越近，实值,平值,虚值三种期权的Delta值差距越大 C:Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 D:Delta的取值可以是负值

计算delta值Δ(%)公式为( )

A:Δ(%)=第一次结果－第二次结果 B:Δ(%)=［(第二次结果－第一次结果)/第一次结果］x100 C:Δ(%)=第二次结果－第一次结果 D:Δ(%)=［(第二次结果－第一次结果)/第二次结果］x100结果 E:Δ(%)=［(第二次结果－第一次结果)/(第一次结果－第二次结果)］x100

计算delta值Δ（%）公式为（）

A:Δ（%）=第二次结果－第一次结果 B:Δ（%）=第一次结果－第二次结果 C:Δ（%）=［（第二次结果－第一次结果）/第一次结果］×100 D:Δ（%）=［（第二次结果－第一次结果）/第二次结果］×100结果 E:Δ（%）=［（第二次结果－第一次结果）/（第一次结果－第二次结果）］×100

Delta中性是指（）。

A:标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化 B:组合的Delta值接近为0 C:标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化 D:每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产

以下哪个说法对delta的表述是正确的（）

A:delta可以是正数，也可以是负数 B:delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量 C:我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率 D:即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

下列情况下，delta值接近于1的是（）。

A:深度虚值的认购期权权利方 B:深度实值的认购期权权利方 C:平值附近的认购期权权利方 D:以上皆不正确

假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。关于Delta值，下列说法不正确的是（）。

A:期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B:期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 C:Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 D:Delta的取值可以是负值