假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。

当股票价格从10元变化到11元，Delta变为( )。

题库:期货从业资格 类型:案例分析题 时间:2016-06-14 06:05:43 免费下载:《期货投资分析》Word试卷

当股票价格从10元变化到11元，Delta变为( )。
A.0.058
B.0.6
C.0.61
D.0.62

本题关键词:股票价格风险,股票期权行权,股票变现,配股除权价格,股票,激励性股票期权,非法定股票期权,评价单元,现金股票增值权,股价;