单项选择

• 1、

  某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，

• 2、

  欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格

• 3、

  下列选项关于期权的说法中，错误的是（）。

• 4、

  下列选项中，关于看跌期权的表述不正确的是（）。

• 5、

  在期权市场中，下列说法错误的是（）。

• 6、

  期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以（）购进或售出一种资产的权利。

• 7、

  投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权

• 8、

  当卖方售出1股看涨期权时，下列表述不正确的是（）。

• 9、

  在评估期权的价值时，下列说法中错误的是（）。

• 10、

  （）是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。

• 11、

  下列选项关于期权内在价值的说法中，错误的是（）。

• 12、

  股票价格的波动率，是指股票价格变动的不确定性，通常用（）来衡量。

• 13、

  当标的的资产现行市价高于执行价格时，下列说法正确的是（）。

• 14、

  李先生售出1股看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权

• 15、

  假设其它因素不变，则下列选项中，不会导致看涨期权价值上升的是（）。

• 16、

  下列关于期权影响因素的说法中，错误的是（）。

• 17、

  下列关于期权投资策略的说法中，正确的是（）。

• 18、

  下列关于期权交易市场的说法中，正确的是（）。

• 19、

  股票加空头看涨期权组合值指的是（）。

• 20、

  关于欧式期权的说法中，下列表述错误的是（）。

• 21、

  构造一个股票和借款的适当组合，使得无论股价如何变动，投资组合的损益都与期权相同，那么，创建该投资组合

• 22、

  布莱克一斯科尔斯期权定价模型的无风险利率参数，应选用与期权到期日相同的国库券利率，该利率指的是（）。

• 23、

  下列关于二叉树模型的说法中，错误的是（）。

• 24、

  下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。

• 25、

  下列属于被动性投资资产的是（）。

• 26、

  如果一个项目在时间上不能延迟，只能立即投资或者永远放弃，那么，它就是（）。