当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。

A:正的存续期缺口 B:负的存续期缺口 C:存续期缺口约为零 D:存续期缺口大于0小于1

按照“两缺口模型”，一国利用外资是填补（）的重要手段。

A:技术缺口 B:资源缺口 C:储蓄切口 D:外汇缺口

按照“三缺口模型”，一国利用外资可以填补（）等三个缺口。

A:技术缺口 B:资源缺口 C:储蓄切口 D:外汇缺口

以下模型用于度量信用风险的是（）。

A:KMV模型 B:Creditmetrics模型 C:持续期缺口模型 D:敏感性资金缺口模型

持续期缺口

持续期缺口等于( )。

A:总资产持续期一总负债持续期 B:总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期 C:总负债持续期-总资产持续期 D:总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期

持续期缺口等于( )。

A:总资产持续期一总负债持续期 B:总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期 C:总负债持续期-总资产持续期 D:总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期