完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

构成投资组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有( )。

A:如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为2% B:如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10% C:如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10% D:如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

一家国外保险公司2006年资产总额600亿美元,现金2亿美元,无形资产8.4亿美元,购买证券投资基金24亿美元,房地产投资46亿美元,2年期政府债券8亿美元(利率1.75%),银行存款7.6亿美元,当年政府债券收益0.14亿美元,基金分红1.24亿美元,银行存款利息0.18亿美元,出售无形资产获得收益0.8亿美元,房地产项目3年后完工,预计收益8亿美元。 根据以上资料,回答下列问题：

保险公司的政府债券两年后到期,如仅考虑收益性原则,应首选（ ）资金运用形式。

A:房地产投资 B:银行存款 C:无形资产 D:证券投资基金

某外资保险公2003年12月31日的资产总额为52亿元，其中：现金0.02亿元，资金运用23.2亿元，应收保费1.5亿元，预付赔款0.8亿元，固定资产20.0亿元。其他资产6.48亿元 资金运用构成包括：银行存款10.4亿元，三年期企业债券3.6亿元。五年期国债4.2亿元，证券投资2.6亿元，房地产投资2.4亿元。2003年各项资金运用总收益1.108亿元，其中：银行存款利息0.24亿元，企业债券利息0.16亿元，国债利息0.15亿元，证券投资收益0.07亿元，房地产投资收益0.452亿元，其他投资收益0.036亿元。 根据以上资料，回答下列问题：

以下对该保险公司资金运用收益的表述中，错误的是（ ）。

A:该公司2003年资金运用的收益率是4.78% B:该公司证券投资的收益率为2.69% C:该公司每百元债券投入能获得6.92元 D:资金运用收益率可用于衡量保险公司的资金管理水平的高低。

注册房地产估价师张某采用市场法和收益法对一间办公用房的市场价值进行评估，测算出的估价对象比准价格为10000元/m，收益价格为12000元/m，两个测算结果存在一定差异。

如果两个测算结果均无误，在房屋征收评估和房地产抵押估价两种估价目的下，将上述比准价格和收益价格进行加权平均时，合理的权重取值方式是( )。

A:对房屋征收评估，比准价格权重大于收益价格权重 B:对房屋征收评估，比准价格权重小于收益价格权重 C:对房地产抵押估价，比准价格权重等于收益价格权重 D:对房地产抵押估价，比准价格权重小于收益价格权重

利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。

A:证券收益相关系数法 B:证券收益标准差法 C:证券收益投资分析法 D:证券收益风险分析法

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。

A:证券名称 B:理财产品方差 C:期单收益率 D:投资比重 E:相关系数 F:A G:10% H:6% I:I．0.30 J:J．0.12 K:K．B L:L．5% M:M．2% N:N．0.70

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。

A:大于零 B:等于零 C:等于两种证券标准差的和 D:等于1

假设某证券的收益分布状况如下表所示。该证券的预期收益率和标准差分别是：

A:经注状况 B:概率 C:证券收益状况 D:概率 E:证券收益率(%) F:繁荣 G:0.6 H:好 I:I．0.6 J:J．20 K:K．一般 L:L．0.2 M:M．15 N:N．差