传统套期保值理论在实践和发展的基础上，形成了基差逐利型套期保值和组合投资型套期保值两个理论。

下列关于资产组合理论的说法，正确的是( )。（多选）

A:期货市场发挥的是"风险转移"的功能 B:期货市场发挥的是"风险管理"的功能 C:最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性 D:交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。

A:位于f与M之间的所有组合 B:f点 C:位于f的右下延长线上的组合 D:M点

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

对于资产组合分散化，下列说法错误的是( )。

A:适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险 B:分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 C:当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降 D:除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 E:当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

操化动作组合是（）

A:基本步伐组合手臂动作 B:空间的均衡运用 C:复杂的手臂动作

组合化的基本理论是指系统（）。

A:分解； B:组合； C:通用； D:专用。

对于资产组合分散化，下列说法错误的是（）。

A:适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险 B:分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 C:当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降 D:除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 E:当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释