如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A:该组合的风险收益率为零 B:该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差 C:该组合的非系统性风险能完全抵销 D:该组合的投资收益率大于其中任一股票的收益率

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。
A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销
B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销
D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少

A:若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完 B:投资的风险分散理论 C:若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也 D:若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完 E:若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A:该组合不能抵消任何非系统风险 B:该组合的风险收益为零 C:该组合的非系统性风险能完全抵消 D:该组合的投资收益为50%

如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。

A:该组合的风险收益为零 B:该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益 C:该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差 D:该组合的非系统性风险能完全抵消

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A:该组合不能抵消任何非系统风险 B:该组合的风险收益为零 C:该组合的非系统性风险能完全抵消 D:该组合的投资收益为50%

证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是（）。

A:证券组合P的标准差σP= B:xAσA+(1-xA)σB C:σP与E(rp)之间是线性关系 D:在完全负相关的情况下，以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率 E:要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B

证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是 ( )

A:证券组合P的标准差σ_P= B:X_Aσ_A+(1-X_Aσ_B) C:σ_P与E(r_p)之间是线性关系 D:在完全负相关的情况下，以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率 E:要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B