某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元／日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元／日元。该笔投机的结果是( )。

A:赢利4875美元 B:赢利1560美元 C:亏损4875美元 D:亏损1560美元

6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元／日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元／日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。

A:500 B:2500 C:250 D:5000

假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。

A:盈利2687.5美元 B:亏损2687.5美元 C:盈利2687.5日元 D:亏损2687.5日元

德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。

A:卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约 B:买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约 C:卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约 D:买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0．006835美元／日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0．007030美元／日元。该笔投机的结果是（）。

A:亏损4875美元 B:赢利4875美元 C:赢利1560美元 D:亏损1560美元

投机者李某卖出4张10月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.007035美元／日元，半个月后，该投机者将4张合约买入对冲平仓，成交价为0.007230美元／日元。该笔投机的结果是（）。

A:盈利9750美元 B:亏损9750美元 C:盈利7250美元 D:亏损7250美元

投机者李某卖出4张10月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.007035美元/日元，半个月后，该投机者将4张合约买入对冲平仓，成交价为0.007230美元/日元。该笔投机的结果是( )。

A:盈利9750美元 B:亏损9750美元 C:盈利7250美元 D:亏损7250美元

6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。

A:250 B:500 C:2500 D:5000

6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。

A:250 B:500 C:2500 D:5000