完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。
A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销
B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销
D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少

A:若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完 B:投资的风险分散理论 C:若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也 D:若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完 E:若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也

按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A、B两证券，则错误的说法是( )。

A:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B:若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D:实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

A:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B:若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D:实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A、B两证券，则错误的说法是( )。

A:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B:若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D:实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

A:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B:若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C:若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D:实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险