可转换公司债券的价值可以用公式( )近似表示。

A:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值 B:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式买权价值 C:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值 D:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值

下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是( )。

A:美式看涨期权只能在到期日执行 B:无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C:美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D:对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价

在其他条件都一样的情况下，就期权费而言，通常情况下（）。

A:美式期权高于欧式期权 B:美式期权低于欧式期权 C:美式期权和欧式期权一样 D:美式期权和欧式期权无法比较

下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

A:美式看涨期权只能在到期日执行 B:无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C:美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D:对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

A:美式看涨期权只能在到期日执行 B:无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C:美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D:较长的到期时间能增加其价值

下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。

A:对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 B:在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关 C:在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值 D:在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同

可转换公司债券的价值可以用公式( )近似表示。

A:可转换公司债券价值=纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值 +发行人美式买权价值 B:可转换公司债券价值=纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值 +发行人美式买权价值 C:可转换公司债券价值=纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值 -发行人美式卖权价值 D:可转换公司债券价值=纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值 -发行人美式买权价值

可转换公司债券的价值可以用公式（）近似表示。

A:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值 B:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值 C:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值 D:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式买权价值

下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。

A:对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 B:在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关 C:在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值 D:在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同