相关系数可以准确度量两个变量之间的关系强度，根据相关系数的相关知识，回答下列问题。

关于相关系数的性质，说法正确的是( )。

A:相关系数具有对称性 B:相关系数数值大小与变量的原点和尺度有关 C:相关系数可以描述非线性关系 D:相关系数意味着两个变量之间有因果关系

相关系数可以准确度量两个变量之间的关系强度，根据相关系数的相关知识，回答下列问题。

若相关系数为零，则意味着( )。

A:两个变量之间没有任何关系 B:两个变量完全正相关 C:两个变量完全负相关 D:两个变量之间不存在线性相关关系

张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票／债券收益之间的相关系数为：-0.5。

张岚认为上述组合会让客户的资产更多地暴露在风险之下，因此她希望进一步调整资产组合，根据两种资产的相关性，该组合标准差最低可以降至( )。

A:10.89% B:11.52% C:12.16% D:8.54%

关于资产组合的收益,风险和相关系数，说法正确的有( )。

A:资产组合是两个资产所构成的集合 B:资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 C:资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 D:资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 E:资产组合的相关系数可视做协方差的标准化

下列关于资产间相关系数与风险分散的说法，正确的是( )。

A:假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差 B:假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差 C:假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好 D:假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好 E:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同

假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是 ( )

A:相关系数的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向 B:相关系数的取值总是介于－1和1之间 C:相关系数的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向 D:相关系数的值为零表明两种证券之间没有联动倾向 E:相关系数取值为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。

A:取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向 B:取值总是介于-1和1之间 C:值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向 D:等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系 E:值为零表明两种证券之间有联动倾向

证券投资者进行资产组合的目的是为了在既定收益率的基础上降低风险，而资产之间的相关系数是证券组合能够降低风险的重要因素。假设ρ表示两种证券之间的相关系数。下列关于此相关系数的说法。正确的是( )。

A:ρ的取值一般介于-1和1之间 B:ρ＞0，表示两种证券之间同方向变动 C:ρ＞0，表示两种证券之间反方向变动 D:ρ＜0，表示两种证券之间同方向变动 E:ρ＜0，表示两种证券之间反方向变动

对于两种资产构成的投资组合，相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。

A:相关系数为 -1 时投资组合能够抵消全部风险 B:相关系数在 0～+1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大 C:相关系数在 0～-1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小 D:相关系数为 0 时，不能分散任何风险