CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有( )。

A:1年期美国国债期货合约 B:2年期美国国债期货合约 C:5年期美国国债期货合约 D:10年期美国国债期货合约

3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。

需要交易的期货合约张数是( )。

A:62张 B:64张 C:43张 D:34张

下列选项中，不属于CBOT交易的美国中期国债期货合约的是( )。

A:2年期美国国债期货合约 B:3年期美国国债期货合约 C:8年期美国国债期货合约 D:10年期美国国债期货合约

下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是（）。

A:中期国债的剩余期限为4．5～5．5年 B:按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数) C:最小价格波动为0．01 D:采用实物交割

4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

A:买进10手国债期货 B:卖出10手国债期货 C:买进125手国债期货 D:卖出125手国债期货

国债期货合约的发票价格等于（）。

A:期货结算价格×转换因子 B:期货结算价格×转换因子+买券利息 C:期货结算价格×转换因子+应计利息 D:期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息

10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为( )美元。

A:97 125 B:97 039.01 C:97 390.63 D:102 659.36

某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。

A:国债现货价格-国债期货价格×转换因子 B:国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C:国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D:国债现货价格×转换因子-国债期货价格