在各大基金评级机构上都能见到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率0.7，则下列判断正确的是( )。

A:说明B基金的收益比A基金的收益高 B:夏普比率度量了基金获得相应的收益所承担所有非系统风险 C:说明A基金的风险比B基金的风险低 D:作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资

( )赋予了夏普比率数值化解释。

A:M B:特雷诺比率 C:信息比率 D:夏普比率

下列关于夏普比率说法错误的是（）。

A:夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B:夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C:夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D:夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

（）赋予了夏普比率数值化解释。

A:信息比率 B:M² C:夏普比率 D:特雷诺比率

下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

A:夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 B:夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 C:计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 D:夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。

A:夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B:信息比率引入了业绩比较基准的因素 C:信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 D:信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差

夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

A:用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据 B:夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 C:夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值 D:夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。

A:用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据 B:夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 C:夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值 D:夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的