某投资组合 T的历史平均收益率为 14.50%，收益率标准差为 20.00%，β系数为2。 同一时期市场组合的平均收益率为 10.50%，收益率标准差为 10.00%。如果无风险 收益率为 5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是： （ ）。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 09:06:52 免费下载:《2010年7月AFP金融理财师真题二》Word试卷

某投资组合 T的历史平均收益率为 14.50%，收益率标准差为 20.00%，β系数为2。 同一时期市场组合的平均收益率为 10.50%，收益率标准差为 10.00%。如果无风险 收益率为 5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是： （ ）。
A.组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为 4.50%，大于市场组合的特雷诺比率
B.组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为 4.50%，小于市场组合的特雷诺比率
C.组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为 45.00%，大于市场组合的特雷诺比率
D.组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为 45.00%，小于市场组合的特雷诺比率

本题关键词:几何平均持有期收益率,投资收益率指标,收益率协方差,保证收益率,名义收益率,年化收益率,收益增长率,超额收益率,增量投资收益率法,内部收益率指标;