完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

A:对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 B:组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C:投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 D:一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。

A:投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 B:组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C:对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 D:一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。

A:最优证券组合 B:市场组合 C:最优风险证券组合 D:有效证券组合

证券组合方差（或风险）的大小取决于（）。

A:组合中单个证券的方差 B:单个证券占投资组合的比例 C:证券之间的相关系数 D:证券组合的规模

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1,其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。

计算该证券组合β系数