请根据以下信息,回答 4个小题:
曹先生是三 A公司的创始人之一,该公司已经上市,目前股票价格是 10元,
市盈率是 10倍。曹先生持有该公司股票 100万股。按照上市承诺,他现在可以减
持50万股,剩余 50万股可以在 3年后减持。
曹先生还有 300万元现金需要构造投资组合, 并希望投资组合的标准差不要超
过12.5%,于是请金融理财师黎经理提供投资建议。
黎经理分析了市场数据,发现三 A公司所在行业的平均 β值为0.9,曹先生深
信三A公司的利润成长率稳定在 10%,分红比例维持在 50%。
黎经理搜集了沪深 300ETF基金和某债券指数基金的相关信息如下:
债券指数与沪深 300指数(视为市场组合)的相关系数为 -0.5。货币市场基金
的预期收益率为 3%,可以视为无风险资产。
关于300万元现金,黎经理计划做如下配置:预留 30万元现金,其余资金投资于
某风险资产组合。 黎经理希望该配置可以在符合曹先生风险承受能力的条件下追求
更高的预期收益率。则上述风险资产组合中,黎经理应选择( )。
A:A组合 B:B组合 C:C组合 D:D组合
请根据以下信息,回答 4个小题:
曹先生是三 A公司的创始人之一,该公司已经上市,目前股票价格是 10元,
市盈率是 10倍。曹先生持有该公司股票 100万股。按照上市承诺,他现在可以减
持50万股,剩余 50万股可以在 3年后减持。
曹先生还有 300万元现金需要构造投资组合, 并希望投资组合的标准差不要超
过12.5%,于是请金融理财师黎经理提供投资建议。
黎经理分析了市场数据,发现三 A公司所在行业的平均 β值为0.9,曹先生深
信三A公司的利润成长率稳定在 10%,分红比例维持在 50%。
黎经理搜集了沪深 300ETF基金和某债券指数基金的相关信息如下:
债券指数与沪深 300指数(视为市场组合)的相关系数为 -0.5。货币市场基金
的预期收益率为 3%,可以视为无风险资产。
根据夏普比率,经风险调整后绩效最好的风险资产组合是( )。
A:A组合 B:B组合 C:C组合 D:D组合
请根据以下信息,回答 4个小题:
曹先生是三 A公司的创始人之一,该公司已经上市,目前股票价格是 10元,
市盈率是 10倍。曹先生持有该公司股票 100万股。按照上市承诺,他现在可以减
持50万股,剩余 50万股可以在 3年后减持。
曹先生还有 300万元现金需要构造投资组合, 并希望投资组合的标准差不要超
过12.5%,于是请金融理财师黎经理提供投资建议。
黎经理分析了市场数据,发现三 A公司所在行业的平均 β值为0.9,曹先生深
信三A公司的利润成长率稳定在 10%,分红比例维持在 50%。
黎经理搜集了沪深 300ETF基金和某债券指数基金的相关信息如下:
债券指数与沪深 300指数(视为市场组合)的相关系数为 -0.5。货币市场基金
的预期收益率为 3%,可以视为无风险资产。
根据夏普比率,经风险调整后绩效最好的风险资产组合是( )。
A:A组合 B:B组合 C:C组合 D:D组合