期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88%。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72.75，X=60，r=4.88%，σ=0.45，T=9／12=0.75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型，计算下列两题。

若使用正态分布表可以查到N(d1)-0.7823，N(d2)-0.6517。则欧式看涨期权与看跌期权的价格为( )美元。

A:c=4.309,p=19.216 B:c=6.011,p=9.558, C:c=19.216,p=4.309 D:c=9.558,p=6.011

根据期权定价理论，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。

A:行权方式 B:期权期限 C:标的资产的价格波动率 D:期权执行价 E:市场无风险利率

无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。

A:标的资产价格波动率 B:无风险利率 C:预期股利 D:到期期限

欧式看涨期权允许持有者( )。

A:在到期日或到期日前卖出标的资产 B:在到期日或到期日前购买标的资产 C:在到期日卖出标的资产 D:在到期日购买标的资产

根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于______。

A:行权方式 B:期权期限 C:股票的价格波动率 D:期权的执行价格

无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。

A:标的资产价格波动率 B:无风险利率 C:预期股利 D:到期期限

无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。

A:标的资产价格波动率 B:无风险利率 C:预期股利 D:到期期限