某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股 票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看 跌期权的卖方最大损失为( ) 元/股，该看涨期权的卖方最大收益为( ) 元/股。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 08:41:36 免费下载:《AFP金融理财师习题集二》Word试卷

某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股 票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看 跌期权的卖方最大损失为( ) 元/股，该看涨期权的卖方最大收益为( ) 元/股。
A.38.0，3.5
B.38.0，36.5
C.40.0，3.5
D.40.0，40.0

本题关键词:股票期权行权,配股除权价格,期股期权,股票价格风险,激励性股票期权,非法定股票期权,股权,期权价,股价,股权市价比率模型;